logo
Autor
Chen, Wenjuan
Pealkiri
Structural vector autoregression with time varying transition probabilities: identifying uncertainty shocks via changes in volatility [Võrguteavik] / Wenjuan Chen, Aleksei Netšunajev
Ilmumisandmed
Tallinn : Eesti Pank, 2018
Füüsiline kirjeldus
1 võrguväljaanne (26 lk. ; pdf)
Seeria pealkiri
Working Paper Series / Eesti Pank, ISSN 2504-5520 ; 2/2018
Working papers of Eesti Pank (võrguteavik) ; 2018, No. 2
ISBN
9789949606283 (pdf)
Märkus
Sisaldab bibliograafiat
Pealkiri võetud tiitelkuvalt (kirjeldatud 2.03.2018)
Märksõnad
SVAR-mudel; Markovi ahelad; majandus
Teised autorid
Netšunajev, Aleksei, 1983-
Kollektiivautorid
Eesti Pank