logo
Autor
Chen, Wenjuan
Pealkiri
Structural vector autoregression with time varying transition probabilities: identifying uncertainty shocks via changes in volatility / Wenjuan Chen, Aleksei Netšunajev
Ilmumisandmed
Tallinn : Eesti Pank, 2018 (Tallinn : Eesti Pank)
Füüsiline kirjeldus
23, [1] lk. : ill. ; 30 cm
Seeria pealkiri
Working Paper Series / Eesti Pank, ISSN 1406-7161 ; 2/2018
Working papers of Eesti Pank, ISSN 1406-7161 ; 2018, No. 2
ISBN
9789949606276
Märkus
Bibliograafia lk. 22-23
Täiendav kandja
Kättesaadav ka võrguteavikuna
Märksõnad
autoregressioonimudelid; VAR-mudel; Markovi ahelad; ökonomeetria; majandustsüklid; makroökonoomika
Teised autorid
Netšunajev, Aleksei, 1983-
Kollektiivautorid
Eesti Pank
UDK
330.4
Teine kandja
Structural vector autoregression with time varying transition probabilities: identifying uncertainty shocks via changes in volatility (võrguteavik). 9789949606283 (pdf)