logo
Autor
Kulikov, Dmitry
Pealkiri
Identifying shocks in structural VAR models via heteroskedasticity: a Bayesian approach / Dmitry Kulikov, Aleksei Netšunajev
Ilmumisandmed
Tallinn : Eesti Pank, 2015 (Tallinn : Eesti Pank)
Füüsiline kirjeldus
32 lk. : ill. ; 30 cm
Seeria pealkiri
Working paper series / Eesti Pank, ISSN 1406-7161 ; 8/2015
Working papers of Eesti Pank, ISSN 1406-7161 ; 2015, No. 8
ISBN
9789949493692
Märkus
Bibliograafia lk. 29-32
Täiendav kandja
Kättesaadav ka võrguväljaandena
Märksõnad
rahapoliitika; VAR mudel; Bayesi printsiip; statistilised meetodid
Teised autorid
Netšunajev, Aleksei, 1983-
Kollektiivautorid
Eesti Pank
UDK
519.2
Teine kandja
Identifying shocks in structural VAR models via heteroskedasticity: a Bayesian approach (võrguteavik). 9789949493708 (pdf)