logo
Autor
Kulikov, Dmitry
Pealkiri
Identifying shocks in structural VAR models via heteroskedasticity: a Bayesian approach [Võrguteavik] / Dmitry Kulikov, Aleksei Netšunajev
Ilmumisandmed
Tallinn : Eesti Pank, 2015
Füüsiline kirjeldus
1 võrguväljaanne (32 lk. ; pdf)
Seeria pealkiri
Working paper series / Eesti Pank, ISSN 2504-5520 ; 8/2015
Working papers of Eesti Pank (võrguteavik) ; 2015, No. 8
ISBN
9789949493708 (pdf)
Märkus
Sisaldab bibliograafiat
Pealkiri võetud tiitelkuvalt (kirjeldatud 23.02.2016)
Täiendav kandja
Kättesaadav ka trükisena
Märksõnad
rahapoliitika; VAR mudel; Bayesi printsiip; statistilised meetodid; e-raamatud
Teised autorid
Netšunajev, Aleksei, 1983-
Kollektiivautorid
Eesti Pank
UDK
519.2 (0.034)
Teine kandja
Identifying shocks in structural VAR models via heteroskedasticity: a Bayesian approach. 9789949493692